Warum „genau“ ohne Methode nichts bedeutet
Jeder Signalanbieter behauptet, genau zu sein. Fast keiner sagt, wie er das gemessen hat, und genau diese Auslassung ist die ganze Geschichte. Suchen Sie nach den genauesten kostenpflichtigen Trading-Signal-Anbietern, und Sie finden eine Wand aus Prozentzahlen — 85%, 90%, 95% — ohne Einheit und ohne Datum, an dem man sie überprüfen könnte. Genauigkeit lässt sich auf zwei verschiedene Arten berechnen, und beide Methoden können bei exakt derselben Menge an Trades in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Eine vollständige Übersicht darüber, was ein vollständiges Signal überhaupt enthalten sollte, finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Trading-Signalen.
Nach Trade-Anzahl teilt einfach die gewonnenen Trades durch die Gesamtzahl der Trades. Das ist die Zahl, mit der am aggressivsten geworben wird, weil sie am leichtesten aufzublähen ist: Ein Anbieter kann neun kleine Trades im Gewinn schließen und einen großen Trade im Verlust, mit einer hohen Trefferquote werben und Abonnenten trotzdem einen Nettoverlust für den Monat bescheren. Nach Punkten (oder nach Pips, oder nach Nettoergebnis) misst den tatsächlichen Punktestand — was gewonnen minus was verloren wurde, in derselben Einheit über jeden Trade hinweg. Das lässt sich nicht auf dieselbe Weise manipulieren, weil ein einzelner überdimensionierter Verlust genau als das erscheint, was er ist.
Die folgende Tabelle wendet beide Methoden auf dieselben zehn Trades an, damit der Unterschied nicht abstrakt bleibt.
Der Mechanismus hinter dieser Lücke ist kein Zufall, sondern eine Frage der Proportion. Ein Anbieter, der Gewinner klein und Verluste groß laufen lässt, kann eine beeindruckende Trefferquote vorweisen, während das Konto eines Abonnenten trotzdem schrumpft, weil die Genauigkeit nach Trade-Anzahl Positionsgröße und Verlustgröße vollständig ignoriert. Ein Anbieter, der nach Punkten berichtet, hat diesen Mechanismus bereits in eine einzige, schwerer zu schönende Zahl eingearbeitet — deshalb wird jede Genauigkeitszahl auf dieser Seite, auch unsere eigene, nach Punkten und mit Datum angegeben, nicht als nackte Prozentzahl.
Nach Trade-Anzahl vs. nach Punkten — dieselben 10 Trades, zwei verschiedene Schlagzeilen
| Nach Trade-Anzahl | Nach Punkten | |
|---|---|---|
| Was gezählt wird | Gewonnene Trades geteilt durch Gesamtzahl der Trades | Gewonnene Nettopunkte minus verlorene Nettopunkte |
| Dieselben 10 Trades | 9 Gewinne, 1 Verlust = 90% Trefferquote | 9 Gewinne à +5 Punkte (+45), 1 Verlust von -60 Punkten = -15 Nettopunkte |
| Erzeugte Schlagzeile | 90% Trefferquote | Nettoverlust für den Zeitraum |
| Was verborgen bleibt | Ein überdimensionierter Verlust kann viele kleine Gewinne auslöschen | Nichts — das Nettoergebnis ist das Nettoergebnis |
| Was wir veröffentlichen | Nicht verwendet | 94% durchschnittliche Wochengenauigkeit nach Punkten, +193.511 Nettopunkte über 36 Wochen |
Wie Sie jede Trefferquoten-Behauptung lesen sollten
Bevor Sie einer Schlagzeilen-Zahl irgendeines Anbieters vertrauen, auch uns eingeschlossen, fragen Sie, welche Methode sie hervorgebracht hat. Die meisten Marketing-Seiten sagen es nicht, und genau dieses Schweigen ist selbst die Antwort.
Wenden Sie die folgende Checkliste auf uns an, nicht nur auf Mitbewerber. Unsere eigene Bilanz wird nach Punkten veröffentlicht, wöchentlich aktualisiert und zeigt Verlustwochen im selben Feed wie Gewinnwochen — die Performance-Seite ist genau für diese Prüfung gebaut, und wir würden lieber, dass Sie sie prüfen, als dass Sie uns beim Wort nehmen.
- Fragen Sie direkt, welche Methode verwendet wurde: nach Trade-Anzahl oder nach Punkten und Nettoergebnis
- Fragen Sie, ob Verlustwochen oder -monate gezeigt werden, nicht nur Gewinnwochen
- Prüfen Sie, ob die Zahl datiert und nach festem Zeitplan aktualisiert wird, statt ein einmaliger Screenshot zu sein
- Achten Sie auf die durchschnittliche Verlustgröße neben der Trefferquote — eine hohe Trefferquote gepaart mit seltenen, überdimensionierten Verlusten ist ein Warnsignal, keine Stärke
- Bestätigen Sie, dass die Bilanz einen echten Zeitraum in Wochen oder Monaten abdeckt, nicht eine Handvoll ausgewählter Trades
Welche Trading-Signale haben die höchste Trefferquote und den besten ROI?
Das sind nicht dieselben Fragen, und Anbieter nutzen die Lücke zwischen ihnen aus. Die Trefferquote zählt, wie oft ein Trade im Gewinn schließt. Der ROI zählt, wie viel Geld tatsächlich am Ende herauskommt. Ein Dienst kann eine hohe Trefferquote und einen flachen oder negativen ROI vorweisen, und ein Dienst mit moderater Trefferquote kann einen starken ROI erzielen, weil der ROI von der Größe der Gewinne im Verhältnis zur Größe der Verluste abhängt, nicht nur davon, wie oft ein Trade gewinnt.
Die folgende Tabelle veranschaulicht den Mechanismus mit generischen, hypothetischen Zahlen — sie ist keine Aussage über einen namentlich genannten Anbieter.
Trefferquote allein entscheidet nicht über den ROI — eine allgemeine Illustration
| Hypothetischer Dienst A | Hypothetischer Dienst B | |
|---|---|---|
| Trefferquote | 85% | 55% |
| Typische Verlustgröße vs. typische Gewinngröße | Verluste tendieren dazu, größer als Gewinne zu sein | Gewinne tendieren dazu, größer als Verluste zu sein |
| Wahrscheinliches Ergebnis über viele Trades | Kann trotzdem netto negativ sein | Kann trotz weniger Gewinne netto positiv sein |
| Lehre daraus | Eine hohe Trefferquote garantiert keinen hohen ROI | Der ROI hängt von der Trefferquote zusammen mit Gewinn- und Verlustgröße ab, nicht von der Trefferquote allein |
Wie wir unsere eigene Zahl berechnen
Da diese ganze Seite argumentiert, dass die Methode zählt, sollte unsere eigene Methode klar dargelegt statt vorausgesetzt werden. Unsere Wochengenauigkeit sind Nettopunkte über jedes in dieser Woche geschlossene Signal, zuerst summiert, dann klassifiziert: Eine Woche zählt nur dann als genau, wenn diese Nettopunkt-Summe positiv endet — nicht, wenn zufällig die meisten Einzeltrades ihr Ziel erreicht haben. 94% ist der Anteil der 36 veröffentlichten Wochen, die auf dieser Basis positiv endeten, nicht der Anteil der Einzeltrades, die gewonnen haben. Die Zahl +193.511 Nettopunkte ist die laufende Summe über alle 36 Wochen zusammen, Gewinne und Verluste gegeneinander verrechnet, nicht eine Summe nur der Gewinnwochen.
Daraus folgen zwei Konsequenzen. Erstens kann eine Woche mit einem überdimensionierten Verlust und mehreren kleinen Gewinnen trotzdem als Verlustwoche zählen, auch wenn die meisten Trades darin einzeln „gewonnen“ haben — die Punkte entscheiden, nicht die Anzahl, dieselbe Logik wie im Rechenbeispiel oben. Zweitens werden alle 36 Wochen auf der Performance-Seite veröffentlicht, Verlustwochen eingeschlossen, mit derselben Nettopunkt-Berechnung, die jedes Mal angewendet wird, statt im Nachhinein neu berechnet zu werden, um besser auszusehen.