「正確」という言葉は手法なしには意味がない
すべてのシグナル業者が「正確」を謳います。しかしその測定方法を説明する業者はほとんどおらず、この省略こそが本質です。最も正確な有料トレードシグナル業者を検索すると、85%、90%、95%といった単位も日付もない数字の壁に突き当たります。的中率は2つの異なる方法で算出でき、この2つの方法はまったく同じトレード群に対して正反対の結果を示すことがあります。完全なシグナルが本来何を含むべきかについては、最高のトレードシグナルガイドをご覧ください。
トレード件数基準は単純に勝ちトレードを総トレード数で割ったものです。誇張しやすいため最も強く宣伝される数字です。業者は小さな利益の出るトレードを9回終え、大きな損失トレードを1回出しても、高い勝率を宣伝しながら、その月の購読者に純損失をもたらすことができます。ポイント基準(またはpips基準、純損益基準)は実際のスコアを測定します — すべてのトレードにおいて、同一単位で得たものから失ったものを差し引いた値です。1回の過大な損失がそのまま表れるため、同じようにごまかすことはできません。
下の表は、まったく同じ10回のトレードに両方の方法を適用したもので、この違いが抽象論ではないことを示しています。
このギャップの背後にあるのは運ではなく、比率の問題です。勝ちを小さく、負けを大きく走らせる業者は、購読者の口座が縮小していても印象的な勝率を掲載できます。トレード件数基準の的中率はポジションサイズと損失サイズをまったく考慮しないためです。ポイント基準で報告する業者は、このメカニズムをすでに1つの誤魔化しにくい数字に取り込んでいます。だからこそ、このページに掲載するすべての的中率(弊社自身のものも含む)はポイント基準かつ日付入りで示され、単なるパーセンテージのままにはしていません。
トレード件数基準 vs ポイント基準 — 同じ10回のトレード、異なる2つの見出し
| トレード件数基準 | ポイント基準 | |
|---|---|---|
| 何を数えるか | 勝ちトレードを総トレード数で割る | 獲得ポイントから損失ポイントを差し引いた純ポイント |
| 同じ10回のトレード | 9勝1敗=勝率90% | 9勝(各+5ポイントで計+45)、1敗(-60ポイント)=純-15ポイント |
| 導き出される見出し | 勝率90% | 期間全体で純損失 |
| 隠されるもの | 1回の過大な損失が多くの小さな勝ちを帳消しにし得る | 何も隠せない — 純結果がすべて |
| 弊社が公開している数値 | 使用していない | 週平均94%の的中率(ポイント基準)、36週間で+193,511ネットポイント |
勝率の主張をどう読み解くか
弊社も含めどの業者の見出し数値も信用する前に、それがどちらの方法で算出されたかを確認してください。ほとんどのマーケティングページはそれを明示していません。その沈黙自体が答えです。
以下のチェックリストは競合だけでなく弊社自身にも適用してください。弊社自身の実績はポイント基準で公開され、毎週更新され、勝った週と同じフィードに負けた週も表示されます。実績ページはまさにこの精査に耐えるよう作られており、弊社の言葉を信じるより実際に確認していただくことを望んでいます。
- どちらの方法が使われたかを直接確認する:トレード件数基準か、ポイント・純損益基準か
- 勝った週や月だけでなく、負けた週や月も示されているか確認する
- 数字に日付が付き、決まったスケジュールで更新されているか、一度きりのスクリーンショットではないか確認する
- 勝率の隣に平均損失サイズを確認する — 高い勝率とまれな過大損失の組み合わせは強みではなく警告サインです
- 実績が数回の恣意的に選ばれたトレードではなく、実際の週数・月数にわたるものか確認する
どのトレードシグナルが最高の勝率とROIを持つのか?
この2つは同じ質問ではなく、業者はその隙間を利用します。勝率はトレードが利益で終わった頻度を数えます。ROIは実際にどれだけの資金が手元に残ったかを数えます。あるサービスは高い勝率と横ばいまたはマイナスのROIを掲示することがあり、逆に中程度の勝率のサービスが強いROIを掲示することもあります。ROIは勝った頻度だけでなく、負けのサイズに対する勝ちのサイズに左右されるからです。
下の表は一般的で仮想的な数値を用いてこのメカニズムを示しています。特定の業者に関する主張ではありません。
勝率だけではROIは決まらない — 一般的な説明
| 仮想サービスA | 仮想サービスB | |
|---|---|---|
| 勝率 | 85% | 55% |
| 典型的な損失サイズ vs 典型的な勝ちサイズ | 損失が勝ちより大きくなる傾向 | 勝ちが損失より大きくなる傾向 |
| 多くのトレードにわたる推定結果 | それでも純損失になり得る | 勝ち数が少なくても純利益になり得る |
| 教訓 | 高い勝率は高いROIを保証しない | ROIは勝率単独ではなく、勝率と勝ち・負けサイズの組み合わせで決まる |
弊社独自の数値の算出方法
このページ全体が手法の重要性を論じている以上、弊社自身の手法も推測に任せず明確に述べるべきです。週次の的中率は、その週にクローズしたすべてのシグナルの純ポイントを先に合計し、その後で判定します。個々のトレードの多くがターゲットに達したかどうかではなく、その純ポイント合計がプラスで終わった場合にのみ「的中」とカウントします。94%は公開された36週間のうちプラスで終わった週の割合であり、勝った個々のトレードの割合ではありません。+193,511ネットポイントは36週間全体を通した累計であり、勝った週だけの合計ではなく、利益と損失を相殺した数字です。
ここから2つの結論が導かれます。第一に、1回の過大な損失と複数の小さな勝ちがある週は、個々のトレードの多くが「勝った」ように見えても負け週としてカウントされ得ます。ポイントが判定基準であり、件数ではありません。これは上記の具体例と同じ論理です。第二に、36週間すべてが実績ページに公開されており、負け週も含まれ、後から見栄えよく再計算されることなく毎回同じ純ポイント計算が適用されています。