Hvorfor «nøyaktig» er meningsløst uten en metode
Enhver signalleverandør hevder å være nøyaktig. Nesten ingen sier hvordan de målte det, og det utelatte er hele historien. Søk etter de mest nøyaktige betalte tradingsignal-leverandørene, og du finner en vegg av prosenttall — 85%, 90%, 95% — uten enhet festet til dem og ingen datoer å sjekke dem mot. Nøyaktighet kan beregnes på to ulike måter, og de to metodene kan peke i motsatte retninger på nøyaktig det samme settet med handler. For en full gjennomgang av hva et komplett signal i det hele tatt bør inneholde, se guiden vår om beste tradingsignaler.
Etter antall handler deler simpelthen vinnende handler på totalt antall handler. Det er tallet som markedsføres hardest, fordi det er lettest å blåse opp: en leverandør kan lukke ni små handler i pluss og én stor handel i minus, markedsføre en høy vinnprosent, og likevel gi abonnenter et nettotap for måneden. I poeng (eller i pips, eller etter nettoresultat) måler den faktiske poengsummen — hva som ble vunnet minus hva som ble tapt, i samme enhet på tvers av hver handel. Det kan ikke manipuleres på samme måte, fordi ett enkelt overdimensjonert tap vises som nøyaktig det det er.
Tabellen under kjører begge metodene på de identiske ti handlene, slik at forskjellen ikke blir abstrakt.
Mekanismen bak det gapet er ikke flaks, det er proporsjon. En leverandør som lar vinnere løpe smått og tap løpe stort, kan poste en imponerende vinnprosent mens en abonnents konto likevel krymper, fordi treffprosent etter antall handler helt ignorerer posisjonsstørrelse og tapsstørrelse. En leverandør som rapporterer i poeng, har allerede tatt den mekanikken inn i ett enkelt, vanskeligere-å-pynte-på tall — det er derfor hvert nøyaktighetstall på denne siden, vårt eget inkludert, oppgis i poeng og datert, ikke overlatt til en bar prosentandel.
Etter antall handler vs. i poeng — de samme 10 handlene, to ulike overskrifter
| Etter antall handler | I poeng | |
|---|---|---|
| Hva det teller | Vinnende handler delt på totalt antall handler | Nettopoeng vunnet minus nettopoeng tapt |
| De samme 10 handlene | 9 gevinster, 1 tap = 90% vinnprosent | 9 gevinster på +5 poeng hver (+45), 1 tap på -60 poeng = -15 nettopoeng |
| Overskriften det gir | 90% vinnprosent | Nettotap for perioden |
| Hva det skjuler | Ett overdimensjonert tap kan viske ut mange små gevinster | Ingenting — nettoresultatet er nettoresultatet |
| Hva vi publiserer | Brukes ikke | 94% gjennomsnittlig ukentlig treffsikkerhet i poeng, +193 511 nettopoeng over 36 uker |
Slik leser du enhver vinnprosent-påstand
Før du stoler på et overskriftstall fra noen leverandør, oss inkludert, spør hvilken metode som produserte det. De fleste markedsføringssider sier det ikke, og den stillheten er selve svaret.
Bruk sjekklisten under på oss, ikke bare på konkurrenter. Vårt eget resultat publiseres i poeng, oppdateres ukentlig og viser tapende uker i samme strøm som vinnende — resultatsiden er bygget for å overleve nøyaktig denne granskningen, og vi vil heller at du sjekker den enn at du tar vårt ord for det.
- Spør direkte hvilken metode som ble brukt: etter antall handler, eller i poeng og nettoresultat
- Spør om tapende uker eller måneder vises, ikke bare vinnende
- Sjekk om tallet er datert og oppdateres på en fast tidsplan, ikke et engangs-skjermbilde
- Se etter gjennomsnittlig tapsstørrelse ved siden av vinnprosenten — en høy vinnprosent kombinert med sjeldne, overdimensjonerte tap er et varselsignal, ikke en styrke
- Bekreft at fasiten dekker en reell tidsperiode i uker eller måneder, ikke en håndfull utvalgte handler
Hvilke tradingsignaler har høyest vinnprosent og avkastning?
Dette er ikke samme spørsmål, og leverandører utnytter gapet mellom dem. Vinnprosent teller hvor ofte en handel lukkes i pluss. Avkastning (ROI) teller hvor mye penger som faktisk kom ut i den andre enden. En tjeneste kan poste en høy vinnprosent og en flat eller negativ avkastning, og en tjeneste med moderat vinnprosent kan poste en sterk avkastning, fordi avkastningen avhenger av størrelsen på gevinstene relativt til størrelsen på tapene, ikke bare hvor ofte en handel vinner.
Tabellen under illustrerer mekanikken med generiske, hypotetiske tall — det er ikke en påstand om noen navngitt leverandør.
Vinnprosent alene avgjør ikke avkastningen — en generell illustrasjon
| Hypotetisk tjeneste A | Hypotetisk tjeneste B | |
|---|---|---|
| Vinnprosent | 85% | 55% |
| Typisk tapsstørrelse vs. typisk gevinststørrelse | Tap har en tendens til å bli større enn gevinster | Gevinster har en tendens til å bli større enn tap |
| Sannsynlig resultat over mange handler | Kan fortsatt bli netto negativt | Kan bli netto positivt med færre gevinster |
| Lærdom | En høy vinnprosent garanterer ikke en høy avkastning | Avkastning avhenger av vinnprosent sammen med gevinst- og tapsstørrelse, ikke vinnprosent alene |
Slik beregner vi vårt eget tall
Siden hele denne siden argumenterer for at metode betyr noe, bør vår egen metode oppgis klart fremfor å antas. Vår ukentlige treffsikkerhet er nettopoeng på tvers av hvert signal lukket den uken, summert først, klassifisert deretter: en uke telles som nøyaktig kun hvis den totale nettopoengsummen ender positiv — ikke hvis de fleste enkelthandlene tilfeldigvis traff målet. 94% er andelen av de 29 publiserte ukene som endte positive på det grunnlaget, ikke andelen enkelthandler som vant. Tallet +193 511 nettopoeng er den løpende summen på tvers av alle 36 uker samlet, gevinster og tap avregnet mot hverandre, ikke en sum av kun de vinnende ukene.
To konsekvenser følger av dette. For det første kan en uke med ett overdimensjonert tap og flere små gevinster fortsatt telle som en tapende uke selv om de fleste handlene i den «vant» individuelt — poengene avgjør, ikke antallet, som er den samme logikken regneeksemplet over bruker. For det andre publiseres alle 36 uker på resultatsiden, tapende uker inkludert, med den samme nettopoeng-beregningen brukt hver gang fremfor omregnet i etterkant for å se bedre ut.