ทำไมคำว่า “แม่นยำ” ไม่มีความหมายหากไม่มีวิธีวัด
ผู้ให้บริการสัญญาณทุกรายอ้างว่าตัวเองแม่นยำ แทบไม่มีรายไหนบอกว่าวัดอย่างไร และการละเว้นนั้นคือประเด็นทั้งหมด ค้นหาคำว่าผู้ให้บริการสัญญาณเทรดเสียเงินที่แม่นยำที่สุด แล้วคุณจะเจอกำแพงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ — 85%, 90%, 95% — ไม่มีหน่วยกำกับและไม่มีวันที่ให้ตรวจสอบ ความแม่นยำคำนวณได้สองวิธีที่ต่างกัน และทั้งสองวิธีอาจชี้ไปคนละทิศทางบนชุดเทรดเดียวกันเป๊ะ ดูภาพรวมเต็มว่าสัญญาณที่ครบถ้วนควรมีอะไรบ้างได้ที่คู่มือสัญญาณเทรดที่ดีที่สุด
นับตามจำนวนเทรด คือการหารเทรดที่ชนะด้วยจำนวนเทรดทั้งหมด เป็นตัวเลขที่ถูกโฆษณามากที่สุดเพราะปั่นได้ง่ายที่สุด ผู้ให้บริการอาจปิดเทรดเล็กๆ เก้าครั้งด้วยกำไร แล้วปิดเทรดใหญ่หนึ่งครั้งด้วยการขาดทุน โฆษณาอัตราชนะสูง แต่สมาชิกยังขาดทุนสุทธิในเดือนนั้น คิดตามคะแนน (หรือคิดตามพิป หรือคิดตามผลสุทธิ) วัดผลคะแนนจริง — สิ่งที่ได้ลบด้วยสิ่งที่เสีย ในหน่วยเดียวกันทุกเทรด มันไม่สามารถถูกปั่นได้แบบเดียวกัน เพราะการขาดทุนก้อนใหญ่ครั้งเดียวจะปรากฏตามจริง
ตารางด้านล่างคำนวณทั้งสองวิธีบนเทรดสิบรายการชุดเดียวกัน เพื่อให้เห็นความต่างแบบไม่ต้องนึกภาพเอง
กลไกเบื้องหลังช่องว่างนี้ไม่ใช่โชค แต่คือสัดส่วน ผู้ให้บริการที่ปล่อยให้เทรดชนะได้กำไรน้อยและเทรดขาดทุนเสียมาก สามารถโพสต์อัตราชนะที่น่าประทับใจ ในขณะที่บัญชีของสมาชิกยังหดตัว เพราะความแม่นยำแบบนับจำนวนเทรดไม่สนใจขนาดโพซิชันและขนาดการขาดทุนเลย ผู้ให้บริการที่รายงานคิดตามคะแนนได้ดูดซับกลไกนี้เข้าไปในตัวเลขเดียวที่แต่งให้สวยได้ยากกว่า — นี่คือเหตุผลที่ตัวเลขความแม่นยำทุกจุดบนหน้านี้ รวมถึงของเราเอง ถูกอ้างคิดตามคะแนนพร้อมวันที่ ไม่ใช่ปล่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ลอยๆ
นับตามจำนวนเทรด เทียบกับคิดตามคะแนน — เทรด 10 รายการชุดเดียวกัน สองพาดหัวที่ต่างกัน
| นับตามจำนวนเทรด | คิดตามคะแนน | |
|---|---|---|
| วัดอะไร | เทรดชนะหารด้วยจำนวนเทรดทั้งหมด | คะแนนสุทธิที่ได้ลบด้วยคะแนนสุทธิที่เสีย |
| เทรด 10 รายการชุดเดียวกัน | ชนะ 9 แพ้ 1 = อัตราชนะ 90% | ชนะ 9 ครั้งละ +5 คะแนน (+45) แพ้ 1 ครั้ง -60 คะแนน = สุทธิ -15 คะแนน |
| พาดหัวที่ได้ | อัตราชนะ 90% | ขาดทุนสุทธิสำหรับช่วงนั้น |
| สิ่งที่ซ่อนไว้ | การขาดทุนก้อนใหญ่หนึ่งครั้งลบล้างเทรดชนะเล็กๆ ได้หลายครั้ง | ไม่มีอะไรซ่อนได้ — ผลสุทธิคือผลสุทธิ |
| สิ่งที่เราเผยแพร่ | ไม่ใช้ | ความแม่นยำเฉลี่ยรายสัปดาห์ 94% คิดตามคะแนน คะแนนสุทธิ +193,511 คะแนน ตลอด 36 สัปดาห์ |
วิธีอ่านคำกล่าวอ้างเรื่องอัตราชนะของใครก็ตาม
ก่อนจะเชื่อตัวเลขพาดหัวจากผู้ให้บริการรายใด รวมถึงเราเอง ให้ถามว่าตัวเลขนั้นมาจากวิธีไหน หน้าการตลาดส่วนใหญ่ไม่บอก และความเงียบนั้นคือคำตอบในตัวมันเอง
ลองใช้เช็กลิสต์ด้านล่างกับเราด้วย ไม่ใช่แค่กับคู่แข่ง สถิติของเราเองเผยแพร่คิดตามคะแนน อัปเดตทุกสัปดาห์ และแสดงสัปดาห์ที่ขาดทุนในฟีดเดียวกับสัปดาห์ที่ชนะ — หน้าผลงาน ถูกสร้างมาให้ทนต่อการตรวจสอบแบบนี้ได้ และเราอยากให้คุณตรวจสอบเองมากกว่าเชื่อคำพูดเรา
- ถามตรงๆ ว่าใช้วิธีไหน นับตามจำนวนเทรด หรือคิดตามคะแนนและผลสุทธิ
- ถามว่าสัปดาห์หรือเดือนที่ขาดทุนถูกแสดงด้วยหรือไม่ ไม่ใช่แค่สัปดาห์ที่ชนะ
- ตรวจว่าตัวเลขมีวันที่กำกับและอัปเดตตามกำหนดเวลาที่แน่นอนหรือไม่ ไม่ใช่ภาพหน้าจอครั้งเดียว
- มองหาขนาดการขาดทุนเฉลี่ยควบคู่กับอัตราชนะ — อัตราชนะสูงคู่กับการขาดทุนก้อนใหญ่ที่นานๆ เกิดที คือสัญญาณเตือน ไม่ใช่จุดแข็ง
- ยืนยันว่าสถิติครอบคลุมช่วงเวลาจริงเป็นสัปดาห์หรือเดือน ไม่ใช่เทรดที่คัดมาโชว์แค่ไม่กี่รายการ
สัญญาณเทรดใดมีอัตราชนะและ ROI สูงที่สุด?
สองคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน และผู้ให้บริการมักหาประโยชน์จากช่องว่างนี้ อัตราชนะนับว่าเทรดปิดกำไรบ่อยแค่ไหน ROI นับว่าเงินจริงออกมาปลายทางเท่าไหร่ บริการหนึ่งอาจโพสต์อัตราชนะสูงแต่ ROI เท่าทุนหรือติดลบ ส่วนบริการที่อัตราชนะปานกลางอาจให้ ROI ที่แข็งแกร่ง เพราะ ROI ขึ้นกับขนาดของกำไรเทียบกับขนาดของการขาดทุน ไม่ใช่แค่ความถี่ที่เทรดชนะ
ตารางด้านล่างแสดงกลไกนี้ด้วยตัวเลขสมมติทั่วไป — ไม่ใช่คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับผู้ให้บริการรายใดที่ระบุชื่อ
อัตราชนะเพียงอย่างเดียวไม่ตัดสิน ROI — ภาพประกอบทั่วไป
| บริการสมมติ A | บริการสมมติ B | |
|---|---|---|
| อัตราชนะ | 85% | 55% |
| ขนาดขาดทุนทั่วไป เทียบกับขนาดกำไรทั่วไป | การขาดทุนมักใหญ่กว่ากำไร | กำไรมักใหญ่กว่าการขาดทุน |
| ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นในระยะยาว | อาจยังขาดทุนสุทธิ | อาจกำไรสุทธิแม้ชนะน้อยครั้งกว่า |
| บทเรียน | อัตราชนะสูงไม่รับประกัน ROI สูง | ROI ขึ้นกับอัตราชนะร่วมกับขนาดกำไร-ขาดทุน ไม่ใช่อัตราชนะอย่างเดียว |
เราคำนวณตัวเลขของเราเองอย่างไร
เพราะหน้านี้ทั้งหน้ายืนยันว่าวิธีวัดสำคัญ วิธีของเราเองจึงควรระบุให้ชัด ไม่ใช่ปล่อยให้สมมติเอาเอง ความแม่นยำรายสัปดาห์ของเราคือคะแนนสุทธิจากทุกสัญญาณที่ปิดในสัปดาห์นั้น รวมก่อน แล้วค่อยจัดประเภททีหลัง — สัปดาห์หนึ่งจะนับว่าแม่นยำก็ต่อเมื่อยอดคะแนนสุทธินั้นปิดเป็นบวก ไม่ใช่เพราะเทรดส่วนใหญ่บังเอิญชนเป้า 94% คือสัดส่วนของ 36 สัปดาห์ที่เผยแพร่ซึ่งปิดเป็นบวกบนพื้นฐานนี้ ไม่ใช่สัดส่วนของเทรดรายตัวที่ชนะ ตัวเลข คะแนนสุทธิ +193,511 คะแนน คือยอดสะสมตลอด 36 สัปดาห์รวมกัน หักลบกำไรกับขาดทุนแล้ว ไม่ใช่ผลรวมของแค่สัปดาห์ที่ชนะ
มีผลตามมาสองอย่าง หนึ่ง สัปดาห์ที่มีการขาดทุนก้อนใหญ่หนึ่งครั้งพร้อมเทรดชนะเล็กๆ หลายครั้ง ยังนับเป็นสัปดาห์ขาดทุนได้ แม้เทรดส่วนใหญ่ในสัปดาห์นั้น “ชนะ” เป็นรายตัว — คะแนนเป็นตัวตัดสิน ไม่ใช่จำนวน ตรรกะเดียวกับตัวอย่างการคำนวณด้านบน สอง ทั้ง 36 สัปดาห์เผยแพร่บนหน้าผลงาน รวมสัปดาห์ที่ขาดทุนด้วย ใช้สูตรคำนวณคะแนนสุทธิเดียวกันทุกครั้ง ไม่ใช่คำนวณใหม่ทีหลังให้ดูดีขึ้น