Hvorfor »præcis« er meningsløst uden en metode
Enhver signaludbyder påstår at være præcis. Næsten ingen fortæller, hvordan de har målt det, og den udeladelse er hele historien. Søg på de mest præcise betalte udbydere af tradingsignaler, og du finder en mur af procenttal — 85%, 90%, 95% — uden nogen enhed og uden datoer, du kan tjekke dem op imod. Præcision kan beregnes på to forskellige måder, og de to metoder kan pege i modsatte retninger på nøjagtig det samme sæt handler. For en fuld gennemgang af, hvad et komplet signal overhovedet bør indeholde, se vores guide til de bedste tradingsignaler.
Efter antal handler dividerer man simpelthen vindende handler med det samlede antal handler. Det er det tal, der markedsføres hårdest, fordi det er nemmest at pumpe op: en udbyder kan lukke ni små handler i profit og én stor handel med tab, markedsføre en høj vindprocent, og stadig give abonnenter et nettotab for måneden. I point (eller i pips, eller i nettoresultat) måler man den faktiske stilling — hvad der blev vundet minus hvad der blev tabt, i samme enhed på tværs af hver handel. Det kan ikke manipuleres på samme måde, fordi ét enkelt overdimensioneret tab viser sig præcis som det, det er.
Tabellen nedenfor kører begge metoder på de samme ti handler, så forskellen ikke er abstrakt.
Mekanismen bag den kløft er ikke held, det er proportion. En udbyder, der lader vindere være små og tab være store, kan opnå en imponerende vindprocent, mens en abonnents konto stadig krymper, fordi træfsikkerhed efter antal handler helt ignorerer positionsstørrelse og tabsstørrelse. En udbyder, der rapporterer i point, har allerede indregnet den mekanik i ét enkelt, sværere-at-pynte-på tal — hvorfor hvert eneste præcisionstal på denne side, inklusive vores eget, angives i point og med dato, aldrig efterladt som et nøgent procenttal.
Efter antal handler vs. i point — de samme 10 handler, to forskellige overskrifter
| Efter antal handler | I point | |
|---|---|---|
| Hvad det tæller | Vindende handler divideret med det samlede antal handler | Nettopoint vundet minus nettopoint tabt |
| De samme 10 handler | 9 gevinster, 1 tab = 90% vindprocent | 9 gevinster på +5 point hver (+45), 1 tab på -60 point = -15 nettopoint |
| Overskriften det giver | 90% vindprocent | Nettotab for perioden |
| Hvad det skjuler | Ét overdimensioneret tab kan udslette mange små gevinster | Intet — nettoresultatet er nettoresultatet |
| Hvad vi offentliggør | Bruges ikke | 94% gennemsnitlig ugentlig træfsikkerhed i point, +193.511 nettopoint over 36 uger |
Sådan læser du enhver påstand om vindprocent
Før du stoler på et overskriftstal fra en hvilken som helst udbyder, os inklusive, så spørg, hvilken metode der frembragte det. De fleste marketingsider siger det ikke, og den tavshed er i sig selv svaret.
Anvend tjeklisten nedenfor på os, ikke kun på konkurrenter. Vores eget resultat offentliggøres i point, opdateres ugentligt og viser tabende uger i samme feed som vindende uger — resultatsiden er bygget til at holde til præcis denne granskning, og vi vil hellere have, at du tjekker den, end at du tager vores ord for det.
- Spørg direkte, hvilken metode der blev brugt: efter antal handler, eller i point og nettoresultat
- Spørg, om tabende uger eller måneder vises, ikke kun vindende
- Tjek, om tallet er dateret og opdateres på et fast skema, ikke et engangsskærmbillede
- Se efter den gennemsnitlige tabsstørrelse ved siden af vindprocenten — en høj vindprocent parret med sjældne, overdimensionerede tab er et advarselstegn, ikke en styrke
- Bekræft, at resultatet dækker en reel tidsperiode i uger eller måneder, ikke en håndfuld udvalgte handler
Hvilke tradingsignaler har den højeste vindprocent og ROI?
Det er ikke det samme spørgsmål, og udbydere udnytter kløften mellem dem. Vindprocent tæller, hvor ofte en handel lukker i profit. ROI tæller, hvor mange penge der reelt kom ud i den anden ende. En tjeneste kan opnå en høj vindprocent og en flad eller negativ ROI, og en tjeneste med en moderat vindprocent kan opnå en stærk ROI, fordi ROI afhænger af størrelsen på gevinsterne i forhold til størrelsen på tabene, ikke bare hvor ofte en handel vinder.
Tabellen nedenfor illustrerer mekanikken med generiske, hypotetiske tal — det er ikke en påstand om nogen navngiven udbyder.
Vindprocent alene afgør ikke ROI — en generel illustration
| Hypotetisk Tjeneste A | Hypotetisk Tjeneste B | |
|---|---|---|
| Vindprocent | 85% | 55% |
| Typisk tabsstørrelse vs. typisk gevinststørrelse | Tab har tendens til at være større end gevinster | Gevinster har tendens til at være større end tab |
| Sandsynligt resultat over mange handler | Kan stadig være netto-negativt | Kan være netto-positivt med færre gevinster |
| Lektien | En høj vindprocent garanterer ikke en høj ROI | ROI afhænger af vindprocent sammen med gevinst- og tabsstørrelse, ikke vindprocent alene |
Sådan beregner vi vores eget tal
Eftersom hele denne side argumenterer for, at metoden betyder noget, bør vores egen metode angives klart frem for at blive antaget. Vores ugentlige træfsikkerhed er nettopoint på tværs af hvert signal, der lukkede den uge, summeret først, klassificeret bagefter: en uge tæller kun som ramt, hvis den samlede nettopointsum ender positiv — ikke hvis de fleste individuelle handler tilfældigvis ramte målet. 94% er andelen af de 36 offentliggjorte uger, der endte positive på det grundlag, ikke andelen af individuelle handler, der vandt. Tallet +193.511 nettopoint er den løbende sum på tværs af alle 36 uger tilsammen, gevinster og tab modregnet hinanden, ikke en sum af kun de vindende uger.
To konsekvenser følger af det. For det første kan en uge med ét overdimensioneret tab og flere små gevinster stadig tælle som en tabende uge, selvom de fleste handler i den »vandt« individuelt — pointene afgør det, ikke antallet, hvilket er den samme logik, regneeksemplet ovenfor bruger. For det andet offentliggøres alle 36 uger på resultatsiden, tabende uger inklusive, med den samme nettopoint-beregning anvendt hver gang frem for genberegnet bagefter for at se bedre ud.