Dlaczego słowo dokładna nic nie znaczy bez metody
Każdy dostawca sygnałów twierdzi, że jest dokładny. Prawie żaden nie mówi, jak to zmierzył, i to pominięcie jest sedno sprawy. Szukaj najdokładniejszych płatnych dostawców sygnałów tradingowych, a znajdziesz ścianę procentów — 85%, 90%, 95% — bez podanej jednostki i bez dat, by je zweryfikować. Dokładność można liczyć na dwa różne sposoby, a obie metody mogą wskazywać przeciwne kierunki na dokładnie tym samym zestawie transakcji. Pełny przegląd tego, co powinien zawierać kompletny sygnał, znajdziesz w naszym poradniku o najlepszych sygnałach tradingowych.
Wg liczby transakcji po prostu dzieli wygrane transakcje przez wszystkie transakcje. To liczba reklamowana najagresywniej, bo najłatwiej ją zawyżyć: dostawca może zamknąć dziewięć małych transakcji na plusie i jedną dużą na minusie, reklamować wysoką skuteczność, a i tak dać subskrybentom stratę netto za miesiąc. Wg punktów (lub pipsów, albo wyniku netto) mierzy prawdziwy wynik — co zyskano minus co stracono, w tej samej jednostce dla każdej transakcji. Nie da się tego oszukać w ten sam sposób, bo jedna zbyt duża strata pokazuje się dokładnie taka, jaka jest.
Poniższa tabela pokazuje obie metody na tych samych dziesięciu transakcjach, więc różnica przestaje być abstrakcyjna.
Mechanizm stojący za tą rozbieżnością to nie pech, to proporcja. Dostawca, który pozwala wygranym rosnąć powoli, a stratom rosnąć szybko, może pochwalić się imponującą skutecznością, podczas gdy konto subskrybenta wciąż się kurczy, bo skuteczność liczona wg transakcji całkowicie ignoruje wielkość pozycji i wielkość straty. Dostawca raportujący wg punktów już wchłonął ten mechanizm w jedną, trudniejszą do upiększenia liczbę — dlatego każda liczba dokładności na tej stronie, łącznie z naszą, jest podana wg punktów i datowana, a nie zostawiona jako goły procent.
Wg liczby transakcji kontra wg punktów — te same 10 transakcji, dwa różne nagłówki
| Wg liczby transakcji | Wg punktów | |
|---|---|---|
| Co liczy | Wygrane transakcje podzielone przez wszystkie | Punkty netto zyskane minus punkty netto stracone |
| Te same 10 transakcji | 9 wygranych, 1 strata = 90% skuteczności | 9 wygranych po +5 punktów każda (+45), 1 strata -60 punktów = -15 punktów netto |
| Jaki nagłówek daje | 90% skuteczności | Strata netto za okres |
| Co ukrywa | Jedna zbyt duża strata może wymazać wiele małych wygranych | Nic — wynik netto jest wynikiem netto |
| Co publikujemy | Nie stosujemy | 94% średniej tygodniowej skuteczności wg punktów, +193 511 punktów netto w 36 tygodniach |
Jak czytać każdą deklarację skuteczności
Zanim zaufasz nagłówkowej liczbie od jakiegokolwiek dostawcy, łącznie z nami, zapytaj, jaka metoda ją wyprodukowała. Większość stron marketingowych tego nie mówi, a to milczenie samo w sobie jest odpowiedzią.
Zastosuj poniższą listę kontrolną do nas, nie tylko do konkurencji. Nasz własny zapis jest publikowany wg punktów, aktualizowany co tydzień i pokazuje przegrane tygodnie w tym samym kanale co wygrane — strona z wynikami jest zbudowana tak, by przetrwać dokładnie taką kontrolę, i wolelibyśmy, żebyś to sprawdził, zamiast wierzyć nam na słowo.
- Zapytaj wprost, jaka metoda została użyta: wg liczby transakcji, czy wg punktów i wyniku netto
- Zapytaj, czy pokazywane są przegrane tygodnie lub miesiące, nie tylko wygrane
- Sprawdź, czy liczba jest datowana i aktualizowana według stałego harmonogramu, a nie jednorazowym zrzutem ekranu
- Poszukaj średniej wielkości straty obok skuteczności — wysoka skuteczność w parze z rzadkimi, zbyt dużymi stratami to sygnał ostrzegawczy, nie zaleta
- Potwierdź, że zapis wyników obejmuje realny okres w tygodniach lub miesiącach, a nie garstkę wyselekcjonowanych transakcji
Które sygnały tradingowe mają najwyższą skuteczność i zwrot z inwestycji?
To nie są te same pytania, a dostawcy wykorzystują lukę między nimi. Skuteczność liczy, jak często transakcja zamyka się na plusie. ROI liczy, ile pieniędzy faktycznie wyszło po drugiej stronie. Serwis może pochwalić się wysoką skutecznością i płaskim lub ujemnym ROI, a serwis z umiarkowaną skutecznością może dać solidne ROI, bo ROI zależy od wielkości wygranych względem wielkości strat, nie tylko od tego, jak często transakcja wygrywa.
Poniższa tabela pokazuje ten mechanizm na ogólnych, hipotetycznych liczbach — to nie jest twierdzenie o żadnym konkretnym dostawcy.
Sama skuteczność nie decyduje o ROI — ogólna ilustracja
| Hipotetyczny serwis A | Hipotetyczny serwis B | |
|---|---|---|
| Skuteczność | 85% | 55% |
| Typowa strata kontra typowa wygrana | Straty zwykle większe niż wygrane | Wygrane zwykle większe niż straty |
| Prawdopodobny wynik przy wielu transakcjach | Wciąż może być ujemny netto | Może być dodatni netto przy mniejszej liczbie wygranych |
| Wniosek | Wysoka skuteczność nie gwarantuje wysokiego ROI | ROI zależy od skuteczności razem z wielkością wygranych i strat, nie od samej skuteczności |
Jak liczymy własną liczbę
Skoro cała ta strona twierdzi, że metoda ma znaczenie, nasza własna metoda powinna być podana wprost, a nie domyślna. Nasza tygodniowa skuteczność to punkty netto z każdego sygnału zamkniętego w danym tygodniu, zsumowane najpierw, sklasyfikowane później: tydzień liczy się jako skuteczny tylko wtedy, gdy ta suma punktów netto kończy się na plusie — nie jeśli większość pojedynczych transakcji trafiła w cel. 94% to udział 36 opublikowanych tygodni, które zakończyły się na plusie na tej podstawie, nie udział pojedynczych transakcji, które wygrały. Liczba +193 511 punktów netto to suma bieżąca ze wszystkich 36 tygodni łącznie, zyski i straty zbilansowane wobec siebie, nie suma samych wygranych tygodni.
Z tego wynikają dwie konsekwencje. Po pierwsze, tydzień z jedną zbyt dużą stratą i kilkoma małymi wygranymi wciąż może liczyć się jako przegrany, mimo że większość transakcji w nim indywidualnie wygrała — decydują punkty, nie liczba, co jest tą samą logiką, którą stosuje przykład powyżej. Po drugie, wszystkie 36 tygodni jest publikowanych na stronie z wynikami, łącznie z przegranymi, przy tym samym obliczeniu punktów netto stosowanym za każdym razem, a nie przeliczanym po fakcie, by wyglądało lepiej.